Мы все сделаем за вас!

 
   » Главная  » Деньги, кредит, банки  » Анализ и оценка качества кредитного портфеля (на примере ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»)

Анализ и оценка качества кредитного портфеля (на примере ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»)


ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» 6

1.1. Краткая история создания и развития ОАО «УРАЛЬСКИЙ

ТРАСТОВЫЙ БАНК» 6

1.2. Организационно-управленческая структура ОАО «УРАЛЬСКИЙ

ТРАСТОВЫЙ БАНК» 8

1.3. Анализ деятельности ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» 11

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 16

2.1. Формирование кредитного портфеля 16

2.2. Управление кредитным портфелем 20

2.3. Оценка качества кредитного портфеля на основе финансовых

коэффициентов 32

ГЛАВА 3. МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 32

3.1. Методология анализа кредитного портфеля Центрального банка

Российской Федерации 32

3.2. Методика анализа кредитного портфеля по американской системе

CAMEL 32

3.3. Методика оценки коммерческих банков по системе «INEC» 32

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» 32

4.1. Структурный анализ кредитного портфеля 32

4.2. Методика Центрального банка Российской Федерации 32

4.3. Коэффициентный анализ кредитного портфеля 32

4.4. Предложения и рекомендации по повышению качества

кредитного портфеля 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32

ПРИЛОЖЕНИЯ 32

О качестве кредитной деятельности банка можно судить по ряду при-знаков, среди которых наиболее важным является состояние его кредитного портфеля ?14?. Кредитный портфель – это результат деятельности банка по пре-доставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов за определенный период времени ?11?. Однако если это не просто список кредитов, а их совокупность, структурированная по определен-ным критериям, существенным для кредитов, то кредитный портфель стано-виться характеристикой качества выданных кредитов и вообще всей кредитной деятельности банка ?14?. Поэтому анализ и оценка качества кредитного порт-феля являются особенно актуальными в условиях роста объемов кредитования и расширения банками своих кредитных портфелей.

Основные цели классификации кредитного портфеля в соответствии с характеристиками качества и риска следующие:

- повышение эффективности ссудных операций;

- улучшение качества портфеля за счет использования предупреждаю-щих сигналов, улучшения управленческой информации и контроля, определе-ния стандартов и установления границ ответственности;

- создание основы для управленческих решений.

Важнейшими факторами, в соответствии с которыми осуществляется ранжирование кредитов, является состояние отчетности, информация о состоя-нии дел и счетов клиента, отношения с клиентами, наличие обеспечения.

Отсутствие понимания необходимости тщательного анализа качества ссудной задолженности во многом объясняет неустойчивое положение многих отечественных банков. Основными отличительными чертами кредитных порт-фелей российских банков можно считать краткосрочность кредитов, форми-рующих портфель, и повышенную рискованность кредитного портфеля. Крат-косрочность большей части кредитов обусловлена отсутствием благоприятной инвестиционной среды на российском рынке.

Банки в своей деятельности должны проводить четкую целенаправлен-ную политику в области вложений капитала. При этом они должны преследо-вать цели получения максимальной прибыли от вложений, достижения опти-мального управления кредитным портфелем, поддержания необходимого уров-ня ликвидности и платежеспособности, создания резервов роста и т.д. ?11?.

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов:

1. Определение основных классификационных групп кредитов и вме-няемых им коэффициентов риска;

2. Отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;

3. Выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей сумме);

4. Оценка качества портфеля в целом;

5. Выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) порт-феля

6. Определение величины резервов, которые необходимо создать под каждый выданный кредит;

7. Определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

8. Разработка мер, направленных на улучшение качества кредитного портфеля.

Ключевой момент в управлении кредитным портфелем банка – выбор критериев оценки качества каждого кредита и всей их совокупности ?14?.

Все больше банков используют для управления кредитным портфелем активные инвестиционные стратегии, объединяемые под общими понятиями «портфели относительной стоимости» (Relative Value Book), «инвестиционные портфели» (Investment Book) и «балансовые портфели» (Balancing Book) ?20?.

Объектом данного исследования является кредитная деятельность ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК».

Предметом исследования является теоретический и методологический инструментарий анализа и оценки качества кредитного портфеля.

Основной целью данного исследования является анализ и оценка каче-ства кредитного портфеля ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» на осно-ве рекомендаций Центрального банка РФ, финансовых коэффициентов и разра-ботка мероприятий, направленных на улучшение качества кредитного портфе-ля, повышение его доходности и снижение совокупного кредитного риска.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-дачи:

- определить особенности формирования кредитного портфеля и управ-ления им;

- проанализировать действующие методики анализа и оценки качества кредитного портфеля;

- провести анализ деятельности ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»;

- провести структурный и коэффициентный анализ кредитного портфе-ля;

- провести анализ и оценка качества кредитного портфеля в соответст-вии с методикой Центрального банка РФ;

- разработать рекомендации по улучшению качества кредитного порт-феля, повышению его доходности и снижению совокупного кредитного риска.

1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон Российской Фе-дерации от 02.12.1990г. № 395-1 (с последними изменениями от 21.07.2005г.) // Справочно-правовая система «Консультант +».

2. О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон Россий-ской Федерации от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (с последними изменениями от 23.12.2004г.) // Справочно-правовая система «Консультант +».

3. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004г. № 110-И с последними изменениями от 29.07.2005г.) // Справочно-правовая система «Консультант +».

4. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных орга-низаций: Положение ЦБ РФ от 10.02.2003г. № 215-П // Справочно-правовая система «Консультант +».

5. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож-ные потери: Положение ЦБ РФ от 09.07.2003г. № 232-П // Справочно-правовая система «Консультант +».

6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возмож-ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной у ней задолженности: Положение ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П // Справочно-правовая система «Консультант +».

7. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточ-ной для участия в системе страхования вкладов: Указание ЦБ РФ от 16.01.2004г. № 1379-У (с последними изменениями от 18.02.2005г.) // Справочно-правовая система «Консультант +».

8. Гайворонская К.Д., Глухова Л.М. Методические рекомендации по выпол-нению дипломных работ по специальности «Финансы и кредит». Ч.2. Оформление дипломной работы. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2001. – 43 с.

9. Горинов М.Н., Земцова Н.В., Салихов Ш.М. Методическое пособие по подготовке и защите основных учебных работ. – Ижевск, Изд-во ИжГТУ, 2006. – 50 с.

10. Банковское дело: стратегическое руководство. – М.: Изд-во «Консал-тбанкир», 2001. – 432 с.

11. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Эконо-мистъ, 2004. – 751 с.

12. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. – М: Новое знание, 2004. – 336 с.

13. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. К.Р. Тагир-бекова. – М.: Изд. Дом «ИНФРА–М», Изд-во «Весь мир», 2001. – 720 с.

14. Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 527 с.

15. Управление рисками в коммерческом банке: Учебное пособие. – Институт развития Мирового банка, 1997. – 330 с.

16. Морсман Эдгар М. Управление кредитным портфелем. – М.: Альпина Биз-нес Букс, 2004. – 208 с.

17. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: Дело, 1997. – 768 с.

18. Буздалин А. В., Британишский А. А. Экспертная система анализа банков на основе методики CAMEL // Бизнес и банки. – 2000. – №22.

19. Евсюков В.В., Кочетыгов А.А., Трутнев Д.Н. Комплексный подход к фор-мированию кредитного портфеля банка // Банковское дело. – 2005. – №7-8. – С. 62–65, С.49–52.

20. Кютц Ф., Валента Дж. Современные методы управления кредитным порт-фелем // Бизнес и банки. – 2005. – №8 (744). – С. 7.

21. Чернышов О.В. Расчет денежных потоков в оценке стоимости кредитного портфеля банка // Бизнес и банки. – 2004. – №42(728). – С. 1–5.

22. Бюллетень банковской статистики. – 2006. – №4 (155).

23. Обзор банковского сектора Российской Федерации. – 2006. – №43.

24. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 г.

25. http: // www.cbr.ru

26. http: // www.utb.udm.ru

Примечаний нет.


Кредитование физических лиц (на примере ОАО «Сбербанк») ( Дипломная работа, 47 стр. )
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СБ РФ ( Дипломная работа, 100 стр. )
Кредитование юридических лиц, как одно из направлений кредитной политики банка ( Дипломная работа, 80 стр. )
КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (на примере ОАО «Челиндбанк») ( Дипломная работа, 105 стр. )
Кредитования физических лиц Сбербанк ( Дипломная работа, 69 стр. )
Кредитоспособность заемщика и способы ее определения_Новикомбанк ( Дипломная работа, 113 стр. )
Лизинг в России ( Дипломная работа, 60 стр. )
Лизинг как форма капиталовложений на примере ООО «Интекс» ( Дипломная работа, 91 стр. )
Лизинг как форма финансирования капитальных вложений ( Дипломная работа, 85 стр. )
Лизинг. Минимизация рисков ( Дипломная работа, 106 стр. )
Лизинговые операции банков ( Дипломная работа, 91 стр. )
Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка (АККСБ "КС-Банк") ( Дипломная работа, 121 стр. )
Международный кредит в современной системе финансового рынка ( Дипломная работа, 89 стр. )
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ОАО МОСКОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО БАНКА ( Дипломная работа, 127 стр. )
Мероприятия по совершенствованию кредитования потребительских нужд населения в ОАО КБ "Уссури" ( Дипломная работа, 55 стр. )
Мероприятия по совершенствованию активных и пассивных операций ЦБ РФ ( Дипломная работа, 87 стр. )
Место и роль кредитных операций в деятельности коммерческих банков 2000-56 ( Дипломная работа, 56 стр. )
МЕСТО КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ВЕКСЕЛЬНОМ РЫНКЕ НА ПРИМЕРЕ МОЖГИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 4465 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНКО РОССИИ ( Дипломная работа, 100 стр. )
МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ( Дипломная работа, 76 стр. )
Методика оценки кредитоспособности предприятий и организаций, применяемая в АКБ ОАО "Лефко-Банк" ( Дипломная работа, 71 стр. )
Методы анализа и диагностики кредитоспособности юридических лиц (на примере КБ ОСБ №8631) ( Дипломная работа, 80 стр. )
Методы анализа и диагностики кредитоспособности юридических лиц (на примере КБ ОСБ №8631) 2008-80 ( Дипломная работа, 80 стр. )
Методы оценки кредитоспособности заемщика на примере ООО «Экрос» ( Дипломная работа, 84 стр. )
МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОМ РОССИИ ( Дипломная работа, 68 стр. )
Механизмы адаптации иностранного коммерческого банка на российском рынке на примере Райффайзенбанка ( Дипломная работа, 101 стр. )

 
 
Яндекс.Метрика